描述
三角套利是一種成本計算，而非一種模式。總價差幾乎總是正的；問題在於它能否抵擋住三筆交易手續費以及實際成交價差。報價雙方，然後減去可見價差的十分之九，大致就能看出問題所在。 該軟體包會計算循環的雙向路徑——USDT→BTC→ETH→USDT 和 USDT→ETH→BTC→USDT——因為獲利方向會反轉，而大多數實現方式只會檢查其中一種路徑。只有當淨收益超過你的預期值時，它才會傳回包含明確路徑清單的多路徑結果。至關重要的是，它還會在輸出中說明原子性限制：三個連續的路徑並非三個原子路徑。 何時使用此功能 代理人必須決定是否值得執行明顯的交叉利率差價套利操作。你需要一份成本意識強的套利檢查報告，分別報告毛利和淨利。你需要解釋為什麼扣除三項費用後，「利差為0.3%」並非套利機會。 如果您需要承接所有三條腿的比賽，則此方案不可行。此外，如果其中一條腿較薄，則報價中的尺寸無法以報價的價格填滿，因此也不可行。 本包裹特意不包含以下內容 這是一個框架版本，並非經過最佳化的生產版本。具體來說： • 未設定訂單規模。缺少 amount_usdt 參數－該軟體包報告的是優勢，而非部位規模，且未對深度進行建模。 • 未依交易場所及層級設定費用表。您需要提供一個每條交易腿的費用假設。 • 不支援原子執行。請參閱以下限制；這是一個實際存在的風險，並非無關緊要。 • 未設定調整後的價差下限或費用假設。 • 程式碼中沒有預設閾值。 scripts/triangle_scan.py 會拋出 PARAM_INCOMPLETE 異常，而不是回退到一個數值。這種靜默的預設值會讓你誤以為自己正在運行一個校準過的系統，而實際上你運行的是別人的參數。 每一個決策邊界都是一個輸入。這就是整份合約。 決策合約 • 動作：條件 • 多：較好方向的淨邊越過最小差點；腿列出三條腿 • 平：兩個方向均未越過地面；總邊和淨邊表示越過多少 回應包含方向、總邊際收益、淨邊際收益、總費用和腿數。淨邊際收益已應用了三次每腿費用。 輸出方案 { "action": "multi", "direction": "usdt-btc-eth-usdt", "gross_edge": 0.00512, "fee_total": 0.0036, "net_edge": 0.00152, "legs": [ {"symbol": "BTC/USDT", "side": "buy", "ratio": 1.0}, {"symbol": "ETH/BTC", "side": "buy", "ratio": 1.0}, {"symbol": "ETH/USDT", "side": "sell", "ratio": 1.0} ], "atomic": false, "reason": "net edge 0.152% clears the 0.100% floor" } 操作是唯一必須基於其進行分支的欄位。原因欄位僅供日誌記錄和代理程式向使用者回饋，請勿解析。 運行它 python3 scripts/triangle_scan.py \ --params references/params-example.json \ --symbol BTC/USDT \ --interval 1m references/params-example.json 檔案包含一些整數，顯然是為了方便說明。它們的存在是為了確保命令能夠一次成功運行，並非因為它們本身是正確的。 進料位置狀態： python3 scripts/triangle_scan.py --params my.json --state '{"avg_entry": 61250.5, "layers": 2}' 校準閾值 1. 費用率（fee_rate） - 每條腿、每方。請查詢您的實際費率等級；不要使用通用的 0.1%。如果您持有交易所代幣或有回饋，則此數值將決定該策略是否有效。 2. min_spread－淨價差底線。它必須大於您的成交價差：即每條交易線路的報價與實際成交價之間的差額。您可以根據自己的成交記錄來衡量成交價差，然後將淨價差底線設定得遠高於該值。 3. 貨幣對必須形成閉合迴路，最終回到報價貨幣。三個無法閉合迴路的貨幣對會產生無意義的邊。 用幾百份紙本掃描件進行驗證：統計掃描器報告的機會數量，並與你的遺囑執行人實際可能完成的機會數量進行比較。這個比率就是你的實際命中率，通常遠低於1。 已知極限 • 三筆連續的交易並非原子操作。後續的交易可能在前一筆成交後失敗，導致您意料之外的方向性部位出現。輸出結果顯示 atomic: false 正是因為這個原因；對帳是執行者的責任。 • 買賣報價是快照。當第二筆交易執行時，第三筆交易的報價通常已經改變。 • 流動性未納入模型。在 5,000 USDT 的深度交易中，0.15% 的優勢並不具有規模優勢。 • 交叉匯率計算假設所有三個貨幣對都在同一交易場所使用相同的手續費等級進行交易，並且它們之間沒有提現或轉帳步驟。 免責聲明 這是一個用於研究和教育的決策框架。它並非投資建議、獲利聲明或回測結果。加密貨幣衍生性商品可能損失超過本金。您需對您選擇的參數以及您的執行人下的每一筆訂單負責。