描述
超短线交易并非小额交易，而是盈利必须超过成本的交易。在一分钟的交易周期内，手续费加上点差很容易超过目标金额，这使得原本“盈利”的回测在实际交易中变成必然亏损。 因此，该软件包会将目标价格以分数形式呈现，并以基点为单位，与入场条件一同报告，以便调用者在启用该功能之前，可以直接将其与自身的往返成本进行比较。出场价格则根据调用者提供的平均入场价格进行评估——该软件包绝不会猜测您的成交价格。 何时使用此功能 • 代理人管理着一个已开仓的短线交易，需要做出退出决策。• 你想在启动短线交易之前计算目标价位能否承受手续费。• 你需要证明为什么一分钟交易策略会因成本过高而失败。 除非您已确认 target_bps 可以清空往返费用，否则请勿在收取高额手续费的场所或账户级别上使用。 本包裹特意不包含以下内容 这是一个框架版本，并非经过优化的生产版本。具体来说： • 无需控制仓位大小。在一分钟的交易周期内，仓位大小即为风险控制，完全由您掌控。• 无手续费模式。手续费因交易平台和会员等级而异；硬性规定费用比不收取费用更糟糕。• 无止损。仅设置目标价位和交叉平仓。没有止损的超短线交易策略并不完整。• 不设调整周期或目标价位。 • 代码中没有默认阈值。scripts/ema_scalp.py 会抛出 PARAM_INCOMPLETE 异常，而不是回退到一个数值。这种静默的默认值会让你误以为自己正在运行一个校准过的系统，而实际上你运行的是别人的参数。 每一个决策边界都是一个输入。这就是整个合同。 决策合同 • 操作：条件 • 做多：快均线高于慢均线，且上一根收盘K线上涨，无未平仓头寸 • 平仓：价格达到或高于平均入场价（1 + 目标价） • 平仓：快速均线回落至慢均线下方，且持仓未满 • 持有：持仓未满，且以上两种平仓条件均未触发 • 平仓：持仓平稳，且无入场 响应包含 target_bps、ema_fast、ema_slow 和 avg_entry，因此无需重新计算任何内容即可进行成本检查。 输出方案 { "action": "exit", "price": 63205.0, "avg_entry": 63030.0, "target_bps": 25.0, "ema_fast": 63201.4, "ema_slow": 63120.8, "reason": "target reached: +0.28% >= +0.25%" } 操作是唯一必须基于其进行分支的字段。原因字段仅供日志记录和代理向用户反馈，请勿解析。 运行它 python3 scripts/ema_scalp.py \ --params references/params-example.json \ --symbol BTC/USDT \ --interval 1m references/params-example.json 文件包含一些整数，显然是为了便于说明。它们的存在是为了确保命令能够一次性成功运行，并非因为它们本身是正确的。 进料位置状态： python3 scripts/ema_scalp.py --params my.json --state '{"avg_entry": 61250.5, "layers": 2}' 校准阈值 1. target_pips - 止盈比例。首先将其转换为基点：target_pips 10000。然后将其与 2 倍 taker_fee + 点差进行比较。如果目标值不是该数值的数倍，则该策略无法生效，任何参数搜索都无法改变这一点。 2. ema_fast / ema_slow——动量视界。在一分钟数据中，极短周期主要受微观结构噪声的影响；交叉次数激增，每次交叉都需要一次往返。 3. 优化要考虑净成本，切勿考虑总成本。只考虑总成本的短线交易者会选择最小的目标价位和最短的平均交易周期，这恰恰是净收益最差的结果。 保留最近约30%的数据。同时报告成交次数，而不仅仅是收益率：成交频率高四倍的策略是不同的策略，而不是更好的策略。 已知极限 • 无止损。如果仓位从未达到目标价位，也从未回穿，则该仓位将无限期保持开放。• 目标价位是基于收盘价计算得出的；当日成交价的波动（例如，本应成交的限价单）会被忽略。• 来自公共 REST 接口的一分钟数据存在延迟，且经常出现数据缺失。请勿将回测结果的良好表现视为实际成交质量的证明。• 无滑点模型，且在此时间范围内，滑点是主要成本项。 免责声明 这是一个用于研究和教育的决策框架。它并非投资建议、盈利声明或回测结果。加密货币衍生品可能损失超过本金。您需对您选择的参数以及您的执行人下的每一笔订单负责。