描述
突破的意義取決於突破前波動是否處於壓縮狀態。從窄幅底部突破往往會延續，而從已經擴張的區間突破則往往會回落。這種差異不在於價格，而在於區間的相對寬度。 該軟體包以（上限 - 下限）/ 中位數來衡量寬度，這是一個無量綱值。正是由於這個選擇，相同的閾值對於 6 萬美元的資產和 0.6 萬美元的資產都適用，並且您可以使用一個校準值來跨多個交易品種，而不是每個品種都使用一個校準值。訊號本身是區間交叉，而不僅僅是價格超出區間，因此每次事件只會觸發一次決策。 何時使用此功能 • 代理必須將突破標記為壓縮驅動或非壓縮驅動。 • 你需要一個突破規則，其閾值無需重新調整即可在不同價格水平上通用。 • 你需要解釋為什麼絕對寬度擠壓閾值是一個縮放錯誤。 在趨勢強勁的市場中表現疲軟：價格帶被趨勢向上拖拽，壓縮狀態很少出現。 本包裹特意不包含以下內容 這是一個框架版本，並非經過最佳化的生產版本。具體來說： • 不包含部位大小、停損或停盈設定。突破需要這三者，而此軟體包中均未包含。 • 不包含多時間框架壓縮排名。此軟體包僅評估單一時間框架。 • 不包含調整週期、寬度乘數或壓縮閾值。 • 程式碼中沒有預設閾值。 scripts/squeeze_breakout.py 會拋出 PARAM_INCOMPLETE 異常，而不是回退到一個數值。這種靜默的預設值會讓你誤以為自己正在運行一個經過校準的系統，而實際上你運行的是別人的參數。 每一個決策邊界都是一個輸入。這就是整份合約。 決策合約 • 操作：條件 • 做多：前一收盤價等於或低於上軌，當前收盤價高於上軌 • 平倉：前一收盤價等於或高於下軌，當前收盤價低於下軌 • 持倉：在軌內波動，或歷史數據不足 響應承載頻寬並被壓縮，因此即使動作平緩，呼叫者也可以記錄突破是否來自壓縮。 輸出方案 { "action": "long", "price": 63390.0, "mid": 62900.0, "upper": 63350.0, "lower": 62450.0, "bandwidth": 0.0143, "squeezed": true, "reason": "squeeze breakout above the upper band (width 1.43%)" } 操作是唯一必須基於其進行分支的欄位。原因欄位僅供日誌記錄和代理程式向使用者回饋，請勿解析。 運行它 python3 scripts/squeeze_breakout.py \ --params references/params-example.json \ --symbol BTC/USDT \ --interval 1h references/params-example.json 檔案包含一些整數，顯然是為了方便說明。它們的存在是為了確保命令能夠一次成功運行，並非因為它們本身是正確的。 進料位置狀態： python3 scripts/squeeze_breakout.py --params my.json --state '{"avg_entry": 61250.5, "layers": 2}' 校準閾值 1. 週期－定義此儀器「正常」狀態的視窗。週期越短，反應越快，但會產生更多誤壓縮。 2. 標準差 (std_dev) - 包絡線的寬度。此參數對訊號頻率的影響最大；請將其視為靈敏度調節旋鈕，而非質量調節旋鈕。 3. squeeze_threshold－低於此寬度即視為壓縮。首先測量符號的頻寬經驗分佈，然後將閾值設定為該分佈的較低百分位數。不要選擇整數。 由於寬度是無量綱的，因此在確認轉移結果之前，應先用一種液體符號進行校準，並用另一種液體符號進行驗證。保留最近採集的約 30% 的樣本。 已知極限 • 此帶狀線採用的是簡單移動平均線加上總體標準差；它並非某些圖表軟體使用的樣本標準差版本。因此，在相同設定下，數值會與圖表略有不同。 • 「壓縮」指的是目前收盤價之後的帶狀線，因此在突破K線上，帶狀線已經開始擴張。請將其作為參考信息，而非前提條件。 • 無成交量確認。無成交量下的帶狀線交叉與成交量大的帶狀線交叉的處理方式相同。 • 形成K線的部分會被排除在外，因此決策不會重新繪製，但會因為結構的原因而延遲一根K線。 免責聲明 這是一個用於研究和教育的決策框架。它並非投資建議、獲利聲明或回測結果。加密貨幣衍生性商品可能損失超過本金。您需對您選擇的參數以及您的執行人下的每一筆訂單負責。