描述
超短線交易並非小額交易，而是獲利必須超過成本的交易。在一分鐘的交易週期內，手續費加上點差很容易超過目標金額，這使得原本「獲利」的回測在實際交易中變成必然虧損。 因此，該軟體包會將目標價格以分數形式呈現，並以基點為單位，與入場條件一同報告，以便呼叫者在啟用該功能之前，可以直接將其與自身的往返成本進行比較。出場價格則根據呼叫者提供的平均入場價格進行評估——該軟體包絕不會猜測您的成交價格。 何時使用此功能 • 代理人管理已開倉的短線交易，需要做出退出決策。 • 你想在啟動短線交易之前計算目標價位能否負擔手續費。 • 你需要證明為什麼一分鐘交易策略會因為成本過高而失敗。 除非您已確認 target_bps 可以清空往返費用，否則請勿在收取高額手續費的場所或帳戶層級上使用。 本包裹特意不包含以下內容 這是一個框架版本，並非經過最佳化的生產版本。具體來說： • 無需控制部位大小。在一分鐘的交易週期內，部位大小即為風險控制，完全由您掌控。 • 無手續費模式。手續費因交易平台和會員等級而異；硬性規定費用比不收取費用更糟。 • 無停損。僅設定目標價位和交叉平倉。沒有停損的超短線交易策略並不完整。 • 不設調整週期或目標價位。 • 程式碼中沒有預設閾值。 scripts/ema_scalp.py 會拋出 PARAM_INCOMPLETE 異常，而不是回退到一個數值。這種靜默的預設值會讓你誤以為自己正在運行一個校準過的系統，而實際上你運行的是別人的參數。 每一個決策邊界都是一個輸入。這就是整份合約。 決策合約 • 操作：條件 • 做多：快均線高於慢均線，且上一條收盤K線上漲，無未平倉頭寸 • 平倉：價格達到或高於平均入場價（1 + 目標價） • 平倉：快速均線回落至慢均線下方，且持倉未滿 • 持有：無倉 回應包含 target_bps、ema_fast、ema_slow 和 avg_entry，因此無需重新計算任何內容即可進行成本檢查。 輸出方案 { "action": "exit", "price": 63205.0, "avg_entry": 63030.0, "target_bps": 25.0, "ema_fast": 63201.4, "ema_slow": 63120.8, "reason": "target reached: +0.28% >= +0.25%" } 操作是唯一必須基於其進行分支的欄位。原因欄位僅供日誌記錄和代理程式向使用者回饋，請勿解析。 運行它 python3 scripts/ema_scalp.py \ --params references/params-example.json \ --symbol BTC/USDT \ --interval 1m references/params-example.json 檔案包含一些整數，顯然是為了方便說明。它們的存在是為了確保命令能夠一次成功運行，並非因為它們本身是正確的。 進料位置狀態： python3 scripts/ema_scalp.py --params my.json --state '{"avg_entry": 61250.5, "layers": 2}' 校準閾值 1. target_pips - 止盈比例。首先將其轉換為基點：target_pips 10000。然後將其與 2 倍 taker_fee + 點差進行比較。如果目標值不是該數值的數倍，則該策略無法生效，任何參數搜尋都無法變更這一點。 2. ema_fast / ema_slow——動量視界。在一分鐘資料中，極短週期主要受微觀結構雜訊的影響；交叉次數激增，每次交叉都需要一次往返。 3. 優化要考慮淨成本，切勿考慮總成本。只考慮總成本的短線交易者會選擇最小的目標價位和最短的平均交易週期，這正是淨收益最差的結果。 保留最近約30%的資料。同時報告成交次數，而不僅僅是收益率：成交頻率高四倍的策略是不同的策略，而不是更好的策略。 已知極限 • 無停損。如果部位從未達到目標價位，也從未回穿，則該部位將無限期保持開放。 • 目標價位是基於收盤價計算得出的；當日成交價的波動（例如，本應成交的限價單）會被忽略。 • 來自公共 REST 介面的一分鐘資料有延遲，且經常出現資料缺失。請勿將回測結果的良好表現視為實際成交品質的證明。 • 無滑點模型，且在此時間範圍內，滑點是主要成本項。 免責聲明 這是一個用於研究和教育的決策框架。它並非投資建議、獲利聲明或回測結果。加密貨幣衍生性商品可能損失超過本金。您需對您選擇的參數以及您的執行人下的每一筆訂單負責。