描述
马丁格尔策略涉及的不是一个决策，而是三个：何时加仓、何时放弃、何时退出。大多数实现把三者合并为一个阈值，随后才付出惨痛代价，发现其失效方式——阶梯加仓不断翻倍，直到账户资金耗尽。 本软件包将三者分开。add 和 flatten 由价格相对于平均入场价的偏离程度触发；max_layers 则是独立的绝对上限，无论回撤多大都不能突破。返回的层级索引告诉执行器当前信号属于加仓阶梯的哪一层，因此实际订单数量由执行器决定，而非策略决定。 适用场景 • Agent 持有经过加仓摊平的仓位，需要判断下一步回撤是否足以触发再次加仓。 • 需要从机制上展示：为什么没有层数上限的马丁格尔是导致破产的策略，而非挽回损失的策略。 • 风控层只需要一个布尔值：这组阶梯仓位是否已达到层数上限？ 不要用本软件包为尚未计算仓位规模的杠杆操作辩护。软件包返回层级索引；如何将它换算成名义敞口完全由你决定，本软件包有意不实现这一功能。 本软件包有意不包含的内容 这是框架版本，不是经过调校的生产版本。具体而言： • 不计算仓位规模。不包含 base_amount、翻倍乘数或由此得到的名义金额。这些计算由你负责。 • 不处理杠杆或保证金模式。现货与永续合约的行为不同；这应由执行器处理。 • 不计算平均入场价。avg_entry 和 layers 由你传入，策略不会根据交易所成交历史猜测你的仓位。 • 没有预设或调校好的阈值。 • 代码中没有默认阈值。scripts/martingale_layer.py 会抛出 PARAM_INCOMPLETE， 而不是退回某个数值。静默采用默认值会让你误以为正在运行经过校准的系统， 实际上运行的却是别人的参数。 每一项决策边界都通过输入提供。这就是完整的约定。 决策约定 • action：含义 — 执行器的责任 • seed：当前无仓位，没有需要管理的仓位 — 如果希望建立敞口，则进行首笔建仓 • add：回撤已越过触发阈值，且层数上限允许再加一层 — 自行计算订单数量；layer 字段表明所处层级 • flatten：反弹已越过退出触发阈值 — 平掉整组阶梯仓位，而非仅平掉一层 • wait：仍在阈值区间内，或已达到层数上限 — 不执行操作 输入：drop_threshold 和 rebound_threshold 为正的小数比例（0.02 = 2%），max_layers 为 >= 1 的整数层数上限。状态：avg_entry、layers，以及可选的 price。 输出结构 { "action": "add", "layer": 3, "price": 61250.0, "reason": "drawdown -2.61% <= -2.50% - double into layer 3 of 4" } action 是唯一必须用于分支判断的字段。reason 用于日志，以及供 Agent 向人复述原因——不要解析它。 运行方式 python3 scripts/martingale_layer.py \ --params references/params-example.json \ --symbol BTC/USDT \ --interval 15m references/params-example.json 使用简洁、明显仅供演示的数值。 它们的作用是让命令第一次就能运行，而不是因为这些数值合适。 传入仓位状态： python3 scripts/martingale_layer.py --params my.json --state '{"avg_entry": 61250.5, "layers": 2}' 校准阈值 1. drop_threshold — 加仓阶梯的步长。步长越小，层级越多，平均入场价的变化越平滑，但每一层也会更早触发，因此第 1 层的建仓数量必须更小。应根据实际交易周期内该交易品种的典型不利波动幅度来校准，而不是按日历时间校准。 2. rebound_threshold — 退出阈值。它必须是能够达到的。如果反弹阈值远高于平均回撤步长，这组阶梯仓位就会一直无法平仓，最终达到层数上限。常见设置是反弹触发幅度等于或略高于下跌步长。 3. max_layers — 唯一提供保护的输入。反向推算：对于逐层翻倍的加仓阶梯，总敞口为 base (2^n - 1)。选择总敞口仍在你承受范围内的最大 n，再使 base 足够小，确保这一条件成立。应把它视为资金约束，而不是调参旋钮——绝不要在这组阶梯仓位尚未结束时提高它。 将历史数据按时间顺序分为 70/30 两段；在前一段选择参数，在后一段验证。只能在前一段存活的参数组合属于曲线拟合。 已知限制 • 这种结构本身没有优势。马丁格尔将许多小额盈利转化为罕见的灾难性亏损；把阈值分开并不会改变这种分布，只会让破产边界变得明确。 • avg_entry 按可信输入处理。如果执行器上报的平均入场价过时或错误，后续所有决策都会出错。 • 软件包不区分交易方向，也不了解资金费率、强平价格或借贷成本，而这些因素对长期维持的阶梯仓位都有决定性影响。 • 在 layers 值相同的情况下连续出现两次 add 信号，意味着执行器未能成交；策略有意采用无状态设计，不会替你去重。 免责声明 这是用于研究和教育的决策框架，不是投资建议，不是盈利承诺，也不是回测结果。加密货币衍生品的亏损可能超过保证金。你需要对所选参数以及执行器发出的每一笔订单负责。