描述
三角套利是一种成本计算，而非一种模式。总价差几乎总是正的；问题在于它能否抵挡住三笔交易手续费以及实际成交价差。报价双方，然后减去可见价差的十分之九，大致就能看出问题所在。 该软件包会计算循环的双向路径——USDT→BTC→ETH→USDT 和 USDT→ETH→BTC→USDT——因为盈利方向会反转，而大多数实现方式只检查其中一种路径。只有当净收益超过你的预期值时，它才会返回包含明确路径列表的多路径结果。至关重要的是，它还会在输出中说明原子性限制：三个连续的路径并非三个原子路径。 何时使用此功能 代理人必须决定是否值得执行明显的交叉利率差价套利操作。你需要一份成本意识强的套利检查报告，分别报告毛利和净利。你需要解释为什么扣除三项费用后，“利差为0.3%”并非套利机会。 如果您需要承接所有三条腿的比赛，则此方案不可行。此外，如果其中一条腿较薄，则报价中的尺寸无法以报价的价格填满，因此也不可行。 本包裹特意不包含以下内容 这是一个框架版本，并非经过优化的生产版本。具体来说： • 未设置订单规模。缺少 amount_usdt 参数——该软件包报告的是优势，而非仓位规模，且未对深度进行建模。• 未按交易场所和层级设置费用表。您需要提供一个每条交易腿的费用假设。• 不支持原子执行。请参阅以下限制；这是一个实际存在的风险，并非无关紧要。• 未设置调整后的价差下限或费用假设。 • 代码中没有默认阈值。scripts/triangle_scan.py 会抛出 PARAM_INCOMPLETE 异常，而不是回退到一个数值。这种静默的默认值会让你误以为自己正在运行一个校准过的系统，而实际上你运行的是别人的参数。 每一个决策边界都是一个输入。这就是整个合同。 决策合同 • 动作：条件 • 多：较好方向的净边越过最小差点；腿列出三条腿 • 平：两个方向均未越过地面；总边和净边表示越过多少 响应包含方向、总边际收益、净边际收益、总费用和腿数。净边际收益已应用了三次每腿费用。 输出方案 { "action": "multi", "direction": "usdt-btc-eth-usdt", "gross_edge": 0.00512, "fee_total": 0.0036, "net_edge": 0.00152, "legs": [ {"symbol": "BTC/USDT", "side": "buy", "ratio": 1.0}, {"symbol": "ETH/BTC", "side": "buy", "ratio": 1.0}, {"symbol": "ETH/USDT", "side": "sell", "ratio": 1.0} ], "atomic": false, "reason": "net edge 0.152% clears the 0.100% floor" } 操作是唯一必须基于其进行分支的字段。原因字段仅供日志记录和代理向用户反馈，请勿解析。 运行它 python3 scripts/triangle_scan.py \ --params references/params-example.json \ --symbol BTC/USDT \ --interval 1m references/params-example.json 文件包含一些整数，显然是为了便于说明。它们的存在是为了确保命令能够一次性成功运行，并非因为它们本身是正确的。 进料位置状态： python3 scripts/triangle_scan.py --params my.json --state '{"avg_entry": 61250.5, "layers": 2}' 校准阈值 1. 费用率（fee_rate） - 每条腿、每方。请查询您的实际费率等级；不要使用通用的 0.1%。如果您持有交易所代币或有返利，则此数值将决定该策略是否有效。 2. min_spread——净价差底线。它必须大于您的成交价差：即每条交易线路的报价与实际成交价之间的差额。您可以根据自己的成交记录来衡量成交价差，然后将净价差底线设置得远高于该值。 3. 货币对必须形成闭合回路，最终回到报价货币。三个无法闭合回路的货币对会产生无意义的边。 用几百份纸质扫描件进行验证：统计扫描器报告的机会数量，并与你的遗嘱执行人实际可能完成的机会数量进行比较。这个比率就是你的实际命中率，通常远低于1。 已知极限 • 三笔连续的交易并非原子操作。后续的交易可能在前一笔成交后失败，导致出现您意料之外的方向性头寸。输出结果显示 atomic: false 正是出于这个原因；对账是执行者的职责。• 买卖报价是快照。当第二笔交易执行时，第三笔交易的报价通常已经发生变化。• 流动性未纳入模型。在 5,000 USDT 的深度交易中，0.15% 的优势并不具有规模优势。• 交叉汇率计算假设所有三个货币对都在同一交易场所使用相同的手续费等级进行交易，并且它们之间没有提现或转账步骤。 免责声明 这是一个用于研究和教育的决策框架。它并非投资建议、盈利声明或回测结果。加密货币衍生品可能损失超过本金。您需对您选择的参数以及您的执行人下的每一笔订单负责。